Webinar: DEA dan penerapannya dalam bidang Ekonomi Keuangan Syariah

 

Penerapan DEA dalam bidang kesehatan [Webinar, FKM USU, 2-3 November 2020]

 

Jadwal Training Oktober 2020

 

Kebijakan Spin-Off Bank Syariah: Apakah Menguntungkan?

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008, Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK) diwajibkan untuk memisahkan diri dari Bank Induknya sebelum tahun 2023. Beberapa Unit Usaha Syariah telah mengawali langkah pemisahan dari BUK. Di lain sisi, mereka dituntut untuk tetap menjaga tingkat efisiensi dalam menjalankan operasional bisnisnya. Paper ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat efisiensi UUS yang telah berpisah dari induknya kemudian membandingkan apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara sebelum dan sesudah pemisahan. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dan Paired Sample t-Test. 

Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan total rata-rata efisiensi seluruh bank syariah spin off (dalam kasus ini empat bank syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah dan Bank Syariah Bukopin), terjadi penurunan efisiensi secara teknis dan pure teknis pada bank syariah mulai dari sebelum dan sesudah spin off. Hal ini dapat dibaca karena pada periode-periode awal spin off terjadi penyesuaian biaya pada bank syariah spin off. Bank syariah memerlukan ‘masa penyapihan’ dari induknya. Meskipun demikian, secara statistik tidak ada perbedaan tingkat efisiensi secara signifikan antara sebelum dan sesudah spin off. Hal ini hendaknya dapat menjadi pendorong kepada UUS lainnya untuk berani mengambil keputusan segera melakukan spin off, tentunya disertai dengan perencanaan dan implementasi yang matang dan hati-hati.

Kata Kunci: Efisiensi, Unit Usaha Syariah, Spin off (pemisahan)

Kursus Online Metode DEA

FINANCIAL AND SOCIAL EFFICIENCY ON INDONESIAN ISLAMIC BANKS: A NON PARAMETRIC APPROACH

Makalah ini mengeksplorasi efisiensi keuangan dan sosial dalam satu kerangka penilaian. Untuk mengukur tingkat efisiensi Industri Perbankan Syariah, penelitian ini menggunakan metode DataEnvelopment Analysis (DEA) dan Free Disposal Hull (FDH). Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan bank syariah di Indonesia dari 2013 hingga 2018 cenderung menurun. Sebaliknya, tingkat efisiensi sosial bank syariah di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat. Selain itu, nilai efisiensi sosial bank Islam di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan nilai efisiensi keuangan. 

Dalam kerangka Kuadran Efisiensi Sosial dan Keuangan, dua bank syariah yang didiklasifikasi menjadi dua di kuadran 1, tiga di kuadran 2, dua di kuadran 3, dan empat di kuadran 4. Sangat penting bagi bank syariah yang berada dalam tingkat efisiensi sosial yang rendah 'untuk mengembangkan kebijakan agar sejalan dengan lima faktor maqashid sharia selain dari menjaga efisiensi untuk mencapai maslahah. Bagi para regulator, kerangka pengukuran efisiensi sosial dapat menjadi alternatif dalam mempertimbangkan kinerja bank Islam di luar efisiensi keuangan.

Super Efisiensi dan Analisis Sensitivitas DEA: Aplikasi pada BUS di Indonesia

The framework for measuring the performance of Islamic banks is related to the concept of efficiency that has been widely implemented. However, there is a deficiency of the DEA model, especially in determining the best ranking of the DMU when there are several DMU units which are equally worth 1. In this study, Islamic banks in Indonesia were used as objects of study. After calculating the super efficiency, then the research will measure the level of influence of each variable on the relative efficiency value through sensitivity analysis.

Metode yang paling banyak digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah Data Envelopment Analysis (DEA). Namun, kekurangan model DEA dasar adalah adanya kesulitan menentukan peringkat terbaik dari DMU manakala terdapat beberapa unit DMU yang sama-sama bernilai 1. Anderson dan Petersen (1993) kemudian memperkenalkan konsep super efisiensi. Konsep dasar dari super efisiensi adalah membiarkan adanya efisiensi DMU yang diamati lebih besar dari 1 atau 100%. Super efisiensi sebenarnya merupakan suatu ukuran kekuatan unit-unit yang efisien yang digunakan untuk meranking unit DMU yang menjadi objek observasi. Dalam penelitian ini, bank umum syariah di Indonesia dijadikan sebagai objek studi. Setelah dihitung super efisiensi, selanjutnya penelitian akan mencoba mengukur tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai efisiensi relatifnya melalui analisis sensitivitas.

Indeks Produktivitas Malmquist dalam Riset Ekonomi dan Keuangan Islam

Studi ini mencoba untuk meninjau penerapan Indeks Produktivitas Malmquist (MPI) dalam publikasi penelitian dengan tema ekonomi dan keuangan Islam. Riset ini menggunakan analisis statistik deskriptif berdasarkan 102 publikasi artikel yang dipilih. Seluruh publikasi sampel telah diterbitkan dari tahun 2006 hingga 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa penelitian menggunakan metode MPI masih didominasi oleh masalah bank syariah (73%) diikuti oleh asuransi syariah atau takaful (12%), kemudian zakat (8%), dan masalah keuangan mikro syariah (4%). Sisanya adalah masalah industri halal, wakaf dan REIT Islam. 

Malaysia, Indonesia, dan Pakistan adalah 3 negara dengan wilayah studi terbanyak dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, banyak aplikasi MPI diimplementasikan bersama dengan penggunaan metode DEA untuk mengukur efisiensi. Pendekatan yang paling banyak digunakan dalam 102 studi adalah pendekatan produksi dan intermediasi.

Kata kunci: Indeks Malmquist, produktivitas, Ekonomi Islam, keuangan

Agenda Pelatihan DEA - Maret

EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI PERBANKAN PADA SISTEM MONETER GANDA DI INDONESIA

Perbankan Indonesia bertujuan untuk mendukung implementasi pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam dunia perbankan masalah pengukuran efisiensi dan produktivitas cukup penting. Studi ini mencoba menganalisis model CCR dan BCC sebagai model dasar dalam DEA untuk melihat tingkat efisiensi 115 bank komersial di Indonesia untuk periode 2010-2016. Selanjutnya, akan terlihat juga nilai produktivitas masing-masing bank yang kemudian dibandingkan.

Temuan penting, antara lain, selama durasi penelitian oleh bank umum di Indonesia menunjukkan peningkatan produktivitas meskipun sangat kecil. Stagnasi dalam tingkat produktivitas industri perbankan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat perubahan teknologi (perubahan teknologi) daripada penurunan efisiensi (Perubahan efisiensi). Temuan menarik lainnya adalah bahwa sekitar 70 persen dari pangsa pasar hipotetis relatif hipotetis di Indonesia dikendalikan oleh hanya 29,56 persen bank umum. Sementara itu, sekitar 30 persen dari pangsa pasar kredit yang tersisa diperebutkan oleh sebagian besar bank lain.

EFFICIENCY, PRODUCTIVITY AND STABILITY OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA

Industri perbankan syariah adalah salah satu indikator utama perkembangan ekonomi keuangan Islam di Indonesia. Dalam dunia perbankan termasuk perbankan syariah, masalah pengukuran efisiensi dan produktivitas adalah dua hal penting yang harus diperhatikan. Namun, penentuan faktor keterbatasan menjadi tolok ukur apakah suatu perusahaan telah bekerja secara efisien dan produktif menjadi masalah tersendiri. Penelitian ini mencoba menganalisis model CCR sebagai model dasar dalam DEA untuk melihat tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia selama periode 2007-2017. Kemudian, penelitian ini juga meneliti kondisi stabilitas efisiensi masing-masing bank yang disajikan dalam kuadran 4 kelompok yang terbentuk. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata efisiensi CRS (Constant Return to Scale) dari seluruh bank umum syariah di Indonesia relatif rendah yaitu 68%, sedangkan standar deviasi rata-rata adalah 0,12. Hasil Indeks Produktivitas Malmquist dari Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan penurunan pertumbuhan produktivitas (TFPCH), alasan penurunan itu juga disebabkan oleh tingkat inovasi teknologi perbankan (TECHCH) dan stagnasi perubahan pada tingkat efisiensi (EFFCH). Karena itu bank syariah perlu melakukan strategi yang efektif di era gangguan teknologi saat ini.

Training DEA-MPI lanjutan [Zest Internasional Bogor, 22-24 Januari 2020]

Workshop DEA Kelas Advance [22-24 Jan 2020]